G20股票市场空间溢出效应与风险传染数据集

数据集概述

该数据集包含G20股票市场基于波动率网络的空间溢出效应与风险传染研究相关的估计结果，主要为GARCH-BEKK模型的输出数据，可通过Wald检验结果衡量任意股票间的波动率溢出关系。

文件详解

数据集包含3个RPF格式文件，具体如下： - 文件名称：period2_BEKK.RPF，文件格式：.rpf，为GARCH-BEKK模型在period2阶段的估计结果文件 - 文件名称：period3_BEKK.RPF，文件格式：.rpf，为GARCH-BEKK模型在period3阶段的估计结果文件 - 文件名称：period4_BEKK.RPF，文件格式：.rpf，为GARCH-BEKK模型在period4阶段的估计结果文件

适用场景

• 金融市场研究：分析G20股票市场间的波动率溢出关系与风险传染路径
• 风险管理应用：为跨市场风险预警与防控机制设计提供数据支撑
• 计量经济学分析：验证GARCH-BEKK模型在多市场波动率关联研究中的应用效果
• 国际金融政策制定：辅助评估全球主要经济体股票市场的联动性与风险传导特征