数据集概述
本数据集围绕汇率对原油市场冲击的非对称响应研究，包含原油市场供需冲击分解、汇率指标（实际与名义贸易加权美元汇率、双边汇率）及相关经济变量数据，用于检验不同类型原油冲击对汇率的影响差异，支持非对称响应分析。
文件详解
- 数据文件（CSV格式）：
- Data-ADFtests.csv：包含日期（Date）、原油产量（Wprod）、原油价格（RPO）、Kilian指标（REAKilian）、实际贸易加权美元汇率（RTWER）、名义贸易加权美元汇率（NTWER）及澳元（AUS）、加元（CAN）等六国双边汇率字段。
- GDPC-CPI.csv：包含日期（DATE）、国内生产总值（GDP）、消费者价格指数（CPI）字段。
- Data.csv：核心数据集（具体字段未完全展示）。
- 代码文件（R格式）：
- IRF-estimation-EE.r：脉冲响应函数（IRF）估计代码。
- IRF-estimation-GDP-CPI-EE.R：结合GDP和CPI的脉冲响应函数估计代码。
适用场景
- 国际金融研究：分析原油市场冲击对汇率的非对称影响机制。
- 能源经济学研究：探究原油供需冲击与汇率波动的关联。
- 宏观经济分析：检验经济变量（GDP、CPI）在原油-汇率关系中的作用。
- 计量经济学应用：验证非对称冲击响应模型的实证效果。
