数据集概述
本数据集为论文《Why Does Options Market Information Predict Stock Returns?》的完整复现包，包含生成文中所有图表所需的代码和数据。该研究探讨了期权市场信息（如隐含波动率利差和偏度）对股票收益的预测能力，并发现这种预测性主要源于期权价格反映了股票借贷费用。数据集通过实证分析验证了借贷费用在期权隐含波动率预测股票收益机制中的关键作用。
文件详解
- 复现数据包（Replication Package）
- 文件名称：
OptionSignalsStockReturnsReplicationPackage.zip
- 文件格式： ZIP
- 字段映射介绍： 压缩包内包含论文所有分析所需的原始数据、处理代码和配置文件，具体内容需解压后参照README.txt文件说明。预计包含期权价格数据、股票收益数据、借贷费用数据以及相关的计算变量。
数据来源
论文《Why Does Options Market Information Predict Stock Returns?》（Journal of Financial Economics）
适用场景
- 金融市场预测研究: 分析期权市场信息（如隐含波动率利差、偏度）对股票收益的预测能力和经济机制。
- 借贷费用与市场效率: 研究股票借贷费用在资产定价和市场效率中的作用。
- 量化投资策略验证: 为基于期权信号的量化投资策略提供实证检验基础。
- 金融计量方法复现: 支持对论文中计量经济学方法和实证结果的独立验证与扩展分析。
