数据集概述
本数据集涵盖1983年1月至2019年12月日本股票市场数据，包含五千六百四十三只股票的收益、市值等信息，构建了三类异常组合投资组合，并整合了OECD提供的宏观经济、无风险利率及收入不平等相关数据，为研究收入不平等与日本股市收益关系提供支持。
文件详解
- 文件名称：1_25_size_BEME_portfolios.txt，格式：TXT，内容：基于市值和账面市值比构建的二十五组投资组合数据
- 文件名称：2_20_momentum_portfolios.txt，格式：TXT，内容：按动量策略构建的二十组投资组合数据
- 文件名称：3_61_industry_portfolios.txt，格式：TXT，内容：基于两位数SIC代码划分的六十一组行业投资组合数据
- 文件名称：4_Risk_free_rate.txt，格式：TXT，内容：日本三个月期国库券无风险利率数据，字段包括日期（Date）、利率（RF）
- 文件名称：5_Macroeconomic_data.txt，格式：TXT，内容：日本宏观经济相关数据
数据来源
Datastream数据库、OECD Statistics数据库
适用场景
- 金融市场研究：分析收入不平等指标与日本股票收益的关联性
- 投资组合策略研究：验证市值、账面市值比及动量等投资组合策略的有效性
- 宏观经济与股市关系分析：探究宏观经济变量对日本股市表现的影响
- 收入不平等经济影响研究：评估年龄工资差距等收入不平等指标对金融市场的作用
