原油价格行为的套利与投机作用数据集

数据集概述

该数据集包含1988年1月至2015年12月西德克萨斯中质原油（WTI）的日度现货与期货收盘价数据，用于研究套利与投机在原油价格行为中的作用，探索价格发现机制或市场噪音的影响。

文件详解

• 文件名称：Eviews Sample.xlsx
• 文件格式：Excel（.xlsx）
• 内容说明：存储西德克萨斯中质原油（WTI）的日度现货价格与期货价格数据，时间跨度为1988年1月至2015年12月，价格为交易所当日收盘价。

数据来源

Bloomberg数据库

适用场景

• 金融市场研究：分析套利与投机行为对原油价格发现机制的影响
• 能源经济学分析：探究原油现货与期货市场的价格联动关系
• 大宗商品市场波动研究：识别原油价格行为中的市场噪音成分
• 量化交易策略开发：基于历史价格数据构建原油相关的套利或投机策略模型