数据集概述
本数据集用于研究中国市场内幕交易的信息含量，核心围绕内幕交易净买入额对收益可预测性的影响展开，包含收益惊喜、内幕交易变量及控制变量等多维度数据，为分析内幕交易与公司盈余信息的关联提供支持。
文件详解
数据集包含一个Stata格式的数据文件，具体说明如下：
- 文件名称: car_ue_ret_2017.dta
- 文件格式: DTA (.dta)
- 字段分类:
- 因变量: total_profit_s_chg_to_at_l（总利润变动/资产，总盈余惊喜）、oper_profit_s_chg_to_at_l（营业利润变动/资产，营业盈余惊喜）、noper_profit_s_chg_to_at_l（非营业利润变动/资产，非营业盈余惊喜）、abnormal_ret_rm_3_3（盈余公告前后3天累计异常收益）
- 核心关注变量: amount_to_total_sum_1q（过去1季度内幕交易净买入额）、amount_to_total_sum_2q（过去2季度）、amount_to_total_sum_3q（过去3季度）、amount_to_total_sum_4q（过去4季度）
- 控制变量: l_be_me_l（账面市值比对数）、l_mkt_val_total_l（总市值对数）、sum_ret_stk_weekly_50（过去50周股票收益）、sum_ret_stk_weekly_4（过去4周股票收益）、state_shr_pct（国有持股比例）、mgmt_shr_pct（管理层持股比例）
适用场景
- 金融市场研究: 分析中国市场内幕交易的信息含量与收益预测能力
- 公司财务分析: 探究内幕交易与公司盈余惊喜的关联性
- 资本市场监管研究: 评估内幕交易行为对市场效率的影响
- 行为金融学分析: 研究内幕交易者的信息优势与市场反应机制
