AFAC2023金融时间序列预测数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：金融预测,时间序列,基金赎回,市场信息,用户行为,商业分析,投资趋势
数据概述：
本数据集包含用于金融时间序列预测的竞赛数据，涵盖了基金赎回金额及其相关因素的数据。基金赎回金额不仅与时间的周期性和波动性有关，还与基金的收入表现和用户行为密切相关，容易受到市场波动的影响。此外，由于节假日的原因，交易时间可能异步，因此数据集中提供了相应的调整信息。数据集包括基金赎回数据和基金特征信息表、市场信息表以及时间信息表。基金赎回数据和基金特征信息表记录了每个交易日的基金申请金额、赎回金额、净流入金额等关键指标，以及基金信息和用户访问信息；市场信息表展示了商业银行同业存款（AAA）的一年期收益率曲线；时间信息表则提供了每个交易日的相关时间信息。
数据用途概述：
该数据集适用于金融时间序列预测、基金赎回金额预测、市场波动分析等多种场景。研究人员可以使用此数据进行时间序列模型的训练和验证，以预测未来的基金赎回情况；投资机构可以利用数据识别市场趋势，优化投资策略；金融机构可以借助数据评估和改进其产品和服务。
举例：
基金赎回数据和基金特征信息表包含以下字段：product_pid（产品ID，字符串类型）、transaction_date（交易日期，字符串类型）、apply_amt（申请金额，双精度浮点数类型）、redeem_amt（赎回金额，双精度浮点数类型）、net_in_amt（净流入金额，双精度浮点数类型）、uv_fundown（基金持仓页曝光UV，双精度浮点数类型）、uv_stableown（稳定持仓页曝光UV，双精度浮点数类型）、uv_fundopt（基金可选页曝光UV，双精度浮点数类型）、uv_fundmarket（基金市场页曝光UV，双精度浮点数类型）、uv_termmarket（定期市场页曝光UV，双精度浮点数类型）、during_days（基金持有期，大整数类型）、total_net_value（总净值，双精度浮点数类型）。
市场信息表包含以下字段：enddate（日期，字符串类型）、yield（收益率%，双精度浮点数类型）。
时间信息表包含以下字段：stat_date（日期，字符串类型）、is_trade（是否为交易日，大整数类型）、next_trade_date（下一个交易日，字符串类型）、last_trade_date（上一个交易日，字符串类型）、is_week_end（是否为周末的最后一个交易日，大整数类型）、is_month_end（是否为月末的最后一个交易日，大整数类型）、is_quarter_end（是否为季末的最后一个交易日，大整数类型）、is_year_end（是否为年末的最后一个交易日，大整数类型）、trade_day_rank（交易日排名，大整数类型）。
