巴西与拉丁美洲银行网络尾部系统性风险与传染数据集

数据集概述

该数据集为研究巴西及拉丁美洲银行网络尾部系统性风险与传染提供数据支持，包含用于计算条件风险价值（CoVaR）的输入数据，涉及拉美金融指数收益、拟合的copula模型、检验统计量及拉美银行体系CoVaR结果。

文件详解

• 文件名称: Database_TailRisk_BankBrasil.xlsx
• 文件格式: Excel (.xlsx)
• 内容说明: 包含计算CoVaR的核心输入数据，具体涵盖拉丁美洲金融指数收益数据、拟合copulas模型相关数据、检验统计量数据，以及拉美银行体系CoVaR计算结果数据。

适用场景

• 银行系统性风险研究: 分析巴西及拉丁美洲银行网络的尾部系统性风险特征
• 金融传染效应分析: 探究区域银行网络间风险传染机制与路径
• CoVaR模型应用: 验证条件风险价值模型在新兴市场银行体系的适用性
• 区域金融稳定评估: 为拉美地区金融监管部门提供风险监测数据支持