标普500波动指数时间序列数据集1993-2023-joebeachcapital
数据来源：互联网公开数据
标签：CBOE,标普500,波动指数,市场预期,金融波动,投资者情绪,VIX,期权价格,金融数据
数据概述：
本数据集收录了自1993年以来芝加哥期权交易所（CBOE）推出的标普500波动指数（VIX）的每日开盘价、收盘价、最高价和最低价。VIX是衡量市场对未来30天标普500股票指数波动性预期的关键指标，被视为投资者恐惧指数，广泛用于评估市场情绪和金融市场的波动状况。
数据集包含以下字段：
- 日期：数据记录的日期
- 开盘价：VIX的开盘价
- 收盘价：VIX的收盘价
- 最高价：VIX的最高价
- 最低价：VIX的最低价
VIX通过分析标普500指数期权价格来计算市场对短期波动性的预期。原版VIX基于八个不同OEX期权系列的隐含波动率计算，代表一个假设的、行权价为标普500指数当前水平且剩余30天到期的期权的隐含波动率。新版VIX同样衡量30天的预期波动性，但采用更广泛的不同行权价格的期权数据，以更好地反映市场的波动性偏斜（volatility skew）。
数据用途概述：
该数据集适用于金融市场分析、投资策略制定、风险管理、金融研究等多个领域。研究人员和投资者可以利用VIX数据评估市场情绪，预测市场波动，制定交易策略和风险控制措施。数据集对于金融市场参与者和学术研究者具有重要参考价值，能够帮助理解市场预期变化对金融波动的影响。
