数据集概述
本数据集整合中美两国债券市场数据，包含债券特征、违约记录、信用评级、行业IPO活动、风险投资（VC）流动等多维度信息，覆盖中国（2000-2024）与美国（1950-2020）市场，为研究创新颠覆对信贷市场的影响提供支持。
文件详解
该数据集包含中国与美国市场两类数据文件，具体说明如下：
- 中国市场数据文件（.dta格式）：
- Bond rating (at issue).dta：中国企业债券发行时的信用评级数据
- Bonds 2000-2024.dta：iFind数据库2000-2024年中国债券特征数据
- Default Table Variable.dta：中国债券违约记录数据
- IPO share.dta：CSMAR数据库行业层面IPO活动数据
- TVPI.dta：行业层面投入资本总值倍数（TVPI）指标数据
- VC.dta：Zero2IPO数据库行业层面风险资本流动数据
- 美国市场数据文件（.dta格式）：
- Bond rating (at issue).dta：美国企业债券发行时的信用评级数据
- Burgiss.dta：Becker and Ivashina（2023）提供的行业层面VC数据
- compustat panel data.dta：Compustat数据库企业基本面面板数据
- Default Table Variable.dta：美国债券违约事件数据
- ff30 encode.dta：Fama-French 30行业分类映射数据
- FF30 industry.dta：SIC代码转Fama-French 30行业数据
- ipo count by ff30 year CSTAT.dta：Fama-French 30行业年度IPO活动数据
- Mergent Bonds 1950-2020.dta：Mergent FISD数据库1950-2020年债券特征数据
- ratings panel.dta：标准普尔（S&P）发行方信用评级面板数据
- VC by ff30 year.dta/VC by sector year.dta：Fama-French 30行业/部门年度VC投资数据
- 代码文件：
- code China.do：中国市场研究Stata代码文件
- code US.do：美国市场研究Stata代码文件
适用场景
- 金融市场研究：分析创新颠覆对中美债券市场违约风险的影响机制
- 信用评级分析：探究创新活动与企业债券发行评级的关联
- 风险投资研究：评估VC流动对行业债券违约概率的传导效应
- 国际金融比较：对比中美市场创新冲击下信贷风险的差异特征
- 行业层面分析：基于Fama-French 30行业分类，研究细分领域创新与债券市场的关系
