大阪交易所订单数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：订单簿, 时间序列, 金融分析, 交易所, 交易行为, 价格变化, 市场微观结构
数据概述：
本数据集基于2021年3月大阪交易所的ITCH协议消息，对订单簿进行了重建，记录了该时间段内交易所的详细订单数据。数据集包含两个主要文件：order_classification.csv和product_info.csv。order_classification.csv文件记录了每个订单的创建时间、数量、执行状态、价格变化、修改次数等信息，帮助研究订单生命周期和市场参与者的交易行为。product_info.csv文件提供了产品的元数据，包括产品类型、到期日、合约信息、价格精度、波动性等，为分析不同产品的市场表现提供了基础。
数据用途概述：
该数据集适用于金融市场订单驱动机制的研究，支持订单行为分析、交易策略开发、市场微观结构研究等多种场景。研究人员可以利用此数据集分析订单簿的动态变化，评估订单执行效率，探索价格形成机制；金融机构可以据此优化交易算法，评估市场流动性；学术界可用于教学和研究，帮助学生理解金融市场的实际运作和复杂性。
