大宗商品金融化十年研究数据集

数据集概述

本数据集为学术论文《Have Commodities Become a Financial Asset? Evidence from Ten Years of Financialization》的配套数据与代码,包含大宗商品金融化相关的核心数据及分析代码,用于支持论文结论的复现与验证。

文件详解

该数据集包含两个文件,具体说明如下: - 数据文件: - all_data_new_2018.txt: 文本格式数据文件,包含日期、CPI同比、Kilian指数、石油超额收益、石油现货价格、铜超额收益、玉米现货价格、黄金现货价格等经济与大宗商品相关字段。 - 代码文件: - R_Code_Adams_Kartsakli.R: R语言代码文件,用于处理和分析上述数据,复现论文中的研究方法与结果。

数据来源

Adams and Kartsakli(2019)论文配套数据

适用场景

  • 金融经济学研究: 分析大宗商品金融化趋势及其与传统金融资产的关联性。
  • 实证研究复现: 复现Adams和Kartsakli(2019)论文的研究结果,验证大宗商品是否已成为金融资产。
  • 大宗商品市场分析: 探究大宗商品价格波动与宏观经济指标(如CPI、利率、工业生产指数)的关系。
  • 量化金融教学: 作为教学案例,演示如何使用R语言进行金融时间序列数据分析与实证检验。
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数据与资源

附加信息

字段
作者 Maxj
版本 1
数据集大小 0.05 MiB
最后更新 2025年11月30日
创建于 2025年11月30日
声明 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。