电子迷你纳斯达克期货交易数据集E-miniNasdaqFuturesTradingDataset-mohammedjabbary

数据来源：互联网公开数据

标签：金融衍生品，期货交易，数据集，时间序列，量化分析，金融市场，数据挖掘，投资策略

数据概述：该数据集包含来自电子迷你纳斯达克期货市场的交易数据，记录了该期货合约的详细交易信息。主要特征如下：时间跨度：数据记录的时间范围从2010年到2022年。地理范围：数据覆盖了全球金融市场中的电子迷你纳斯达克期货交易，主要在芝加哥商品交易所（CME）进行交易。数据维度：数据集包括交易时间、合约代码、开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量等变量。数据格式：数据提供为CSV格式，确保便于分析和处理。来源信息：数据来源于芝加哥商品交易所（CME）的公开交易记录，并已进行标准化和清洗。该数据集适合用于金融时间序列分析、量化交易策略研究和技术应用，特别是在期货价格预测、市场趋势分析及交易算法开发中具有重要价值。

数据用途概述：该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：研究与分析：适用于金融市场研究、期货交易策略分析及价格波动研究，如市场趋势预测、交易信号生成等。行业应用：可以为金融机构、量化交易公司提供数据支持，特别是在高频交易、风险管理及投资组合优化方面。决策支持：支持金融衍生品交易策略的制定和优化，帮助投资者和交易员制定科学的交易决策。教育和培训：作为金融工程、量化交易及数据科学课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融市场数据分析和交易策略开发。此数据集特别适合用于探索期货市场的价格动态与交易规律，帮助用户实现价格预测、交易策略优化等目标，为金融投资和风险管理提供数据支持。