多因子视角下的波动率管理投资组合复制包

数据集概述

本数据集是论文《A Multifactor Perspective on Volatility-Managed Portfolios》的复制包，包含实现论文核心分析的代码与相关文件，支持研究人员复现多因子框架下波动率管理投资组合的实证结果。

文件详解

• 文件名称：ReplicationPackage.zip
• 文件格式：ZIP压缩包
• 内容说明：可能包含论文分析所需的代码（如Matlab代码RunAllCodes.m）、数据文件及其他辅助资源，需解压后查看具体内容
• 文件名称：README.txt
• 文件格式：文本文档
• 内容说明：提供复制包的使用指南，包括运行Matlab代码RunAllCodes.m（位于Code子文件夹）以复现论文主要分析的步骤说明

适用场景

• 金融工程研究：复现多因子波动率管理投资组合的实证分析过程
• 投资组合优化研究：验证波动率管理策略在多因子框架下的有效性
• 学术论文复制：支持对目标论文研究结论的重复验证与扩展分析
• 量化投资实践：为构建波动率管理型投资组合提供方法论参考