多制度下投资组合管理的在线附录_市场表现优异策略

数据集概述

本数据集为《多制度下投资组合管理：市场表现优异策略》一文的在线附录，以葡萄牙语呈现模型构建的数学流程，便于研究者复现模型，旨在推动制度转换模型在全球资产配置中的广泛应用。

文件详解

• 文件名称：Portfolio Management under Multiple Regimes - Online Appendix.pdf
• 文件格式：PDF（.pdf）
• 文件内容：包含该研究中应用模型的数学程序说明，基于Campani、Garcia和Lewin（2020）的研究，为模型复现提供技术细节支持。

数据来源

RAC-Revista de Administração Contemporânea

适用场景

• 金融学术研究：用于复现多制度投资组合管理模型，验证策略有效性
• 资产配置实践：为机构投资者应用制度转换模型优化投资组合提供技术参考
• 量化金融教学：作为金融工程课程中制度转换模型教学的补充材料
• 投资策略开发：辅助开发基于多制度框架的市场表现优异的投资策略