Excel二项式利率校准模型

数据集概述

本数据集为一个Excel程序模型，基于Black-Derman-Toy校准模型生成二项式利率树。用户可输入上下参数、单期利率上升概率及即期收益率曲线，实现利率校准功能，为金融利率相关分析提供工具支持。

文件详解

• 文件名称: Calibration Model.xls
• 文件格式: Excel (.xls)
• 核心功能: 基于Black-Derman-Toy模型生成二项式利率树，支持用户输入参数（上下参数、单期上升概率、即期收益率曲线）进行利率校准计算

适用场景

• 金融工程研究: 用于构建和验证二项式利率树模型，分析利率动态变化
• 固定收益证券定价: 辅助债券、利率衍生品等金融产品的定价与估值
• 利率风险管理: 为利率风险度量、对冲策略制定提供模型支持
• 金融教学演示: 作为教学工具，展示利率校准模型的原理与应用流程