Factor_Exposures_Based_对冲基金策略因子暴露与非常规货币政策冲击数据

数据集概述

本数据集为论文“Factor Exposures of Hedge Fund Strategies and Unconventional Monetary Policy Shocks”所用数据，核心内容围绕对冲基金策略的因子暴露及非常规货币政策冲击展开，包含一份Excel格式文件，可用于相关金融研究分析。

文件详解

• 文件名称：AE data set.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：未提供具体字段信息，推测包含与对冲基金策略因子暴露、非常规货币政策冲击相关的金融数据字段，具体需参考文件内容。

数据来源

论文“Factor Exposures of Hedge Fund Strategies and Unconventional Monetary Policy Shocks”

适用场景

• 对冲基金策略研究：分析不同对冲基金策略的因子暴露特征及其影响因素。
• 货币政策冲击分析：探究非常规货币政策冲击对金融市场及对冲基金策略的影响机制。
• 金融因子模型应用：验证因子模型在对冲基金策略分析中的适用性与有效性。
• 金融市场风险管理：为金融机构的对冲基金投资组合风险管理提供数据支持。