高阶紧致有限差分格式期权定价随机波动率跳跃模型C_实现

数据集概述

本数据集为基于《Journal of Computational and Applied Mathematics》发表的“高阶紧致有限差分格式期权定价随机波动率跳跃模型”的C++实现代码，包含2个.cpp文件，用于求解随机波动率跳跃模型（如Bates模型）的期权定价偏积分微分方程。

文件详解

• 目录：C++ implementation of High-order compact finite difference scheme for option pricing in stochastic volatility jump models/
• 文件名称：BatesHOC.cpp，文件格式：.cpp
• 文件名称：Bates2nd.cpp，文件格式：.cpp

适用场景

• 金融工程研究：用于随机波动率跳跃模型（如Bates模型）的期权定价数值计算
• 数值方法验证：对比高阶紧致有限差分格式与其他数值方法的计算精度和效率
• 金融衍生品定价：为金融衍生品定价提供数值计算实现参考
• 计算金融教学：作为计算金融课程中数值方法应用的实践案例