Garman_Klass_Based_金融市场范围方差估计量研究数据集

数据集概述

本数据集用于研究“使用幂律建模金融市场方差风险：来自Garman–Klass方差估计量的新证据”，核心内容围绕金融市场中基于范围的Garman–Klass方差估计量展开，为金融市场方差风险建模提供数据支持，仅包含一个文件。

文件详解

• 文件名称：FINALDATA.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：未提供具体字段预览，推测包含支持Garman–Klass方差估计量计算的金融市场相关数据，用于金融市场方差风险的幂律建模研究。

适用场景

• 金融市场方差风险建模: 用于基于幂律模型分析金融市场的方差风险特征，验证Garman–Klass方差估计量的应用效果。
• 金融数据分析方法研究: 探究基于范围的方差估计方法在金融市场数据分析中的适用性与准确性。
• 金融市场风险评估: 辅助金融市场风险评估模型的构建，为风险管控提供数据参考。
• 金融学术研究支持: 为金融领域中关于方差估计量及幂律模型应用的学术研究提供实证数据基础。