股票期权市场数据分析数据集StockOptionMarketDataAnalysis-stuartadams
数据来源：互联网公开数据
标签：股票期权, 金融市场, 市场数据, 期权定价, 波动率, 风险管理, 数据分析, 机器学习
数据概述：
该数据集包含来自股票期权市场的数据，记录了股票期权交易的各项指标和特征。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围为2021年1月8日，为单日快照数据。
地理范围：数据覆盖美国股票期权市场，以INO股票期权为例。
数据维度：数据集包括了多个关键字段，如underlyingsymbol（标的股票代码）、underlyingprice（标的股票价格）、exchange（交易所）、optionroot（期权代码）、optionext（期权后缀）、type（期权类型，看涨或看跌）、expiration（到期日）、datadate（数据日期）、strike（行权价）、last（最新成交价）、bid（买入价）、ask（卖出价）、volume（成交量）、openinterest（未平仓合约量）、t1openinterest（前一交易日未平仓合约量）、cprice（标的股票价格）、eprice（期权理论价格）、hv10/hv30/hv60（10/30/60日历史波动率）、drift（漂移率）、prob（期权内在价值）、eprof（期权盈亏）、aprof（期权收益）、biv（隐含波动率）、delta（希腊值Delta）、gamma（希腊值Gamma）、rho（希腊值Rho）、theta（希腊值Theta）、vega（希腊值Vega）。
数据格式：CSV格式，文件名为opts1csv，便于数据分析和模型构建。
来源信息：数据来源于公开的金融市场数据，已进行标准化处理。
该数据集适合用于金融市场分析、期权定价模型构建、风险管理和机器学习应用。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融工程、量化投资等领域的学术研究，如期权定价模型的验证、波动率预测、风险敞口分析等。
行业应用：为金融机构提供数据支持，特别是在期权交易策略制定、投资组合管理、风险控制等方面。
决策支持：支持金融市场的决策制定和风险评估，帮助投资者优化投资组合。
教育和培训：作为金融学、量化分析等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解期权市场和相关金融产品。
此数据集特别适合用于探索期权价格与标的资产、波动率、到期时间等因素之间的关系，帮助用户实现期权定价模型的构建、风险敞口的评估以及交易策略的优化。
