股票市场_谷歌搜索_心理学与行为经济学关联研究数据

数据集概述

本数据集为研究股票市场涨跌与谷歌搜索关系的实验数据，包含道琼斯和纳斯达克100指数中13只股票的4个交易年度日度数据，聚焦密集搜索期，分析股票收益幅度与搜索量、峰值及持续时间的关联，特别探讨负收益对搜索行为的影响。

文件详解

• 文件名称：classAandClassBEventStudy3_with_graphs2.xlsx
• 文件格式：XLSX
• 字段映射介绍：包含13只股票的日度交易数据（收益幅度）与对应谷歌搜索数据（搜索量、峰值、持续时间），覆盖4个交易年度的密集搜索期，记录收益正负方向与搜索行为的关联指标。

适用场景

• 行为经济学研究：分析股票市场事件对投资者搜索行为的影响机制。
• 金融市场行为分析：探究股票收益波动与互联网搜索量的相关性及不对称效应。
• 投资者注意力研究：验证损失事件对投资者注意力分配的强化作用。
• 金融数据挖掘：挖掘股票市场事件与网络搜索数据的关联模式，支持市场情绪分析。