数据集概述
本数据集是论文《Macroeconomic Drivers and the Pricing of Uncertainty, Inflation, and Bonds》的复制代码包，包含研究所需的原始数据、分析代码、结果表格及工具脚本，支持复现论文中关于宏观经济因素与不确定性、通胀、债券定价关系的研究结论。
文件详解
该数据集包含四个核心目录及相关文件，具体说明如下：
- 根目录文件：
- README.docx：Word格式说明文档，提供项目概述与使用指引
- main.R：R语言主代码文件，执行核心分析流程
- data/目录（数据文件）：
- 13个CSV格式数据文件，包含不同频率的宏观经济与金融数据：
- 月度数据：EFU_monthly.csv、EPU_monthly.csv
- 日度数据：BEI_daily.csv、FFR_daily.csv、rstarCR_daily.csv、pzlb10Y_daily.csv、rstarTIPS_daily.csv、RV_daily.csv等
- 字段覆盖：经济政策不确定性、实际利率、债券收益率、宏观经济指标等维度
- tables/目录（结果表格）：
- 9个TeX格式表格文件，如table1.tex、tableA1.tex等，对应论文中的主要结果表与附录表
- util/目录（工具脚本）：
- custom_figure_theme.R：自定义图表主题设置脚本
- stargazer_fix.R：修复表格输出工具stargazer的脚本
适用场景
- 宏观金融研究：复现或扩展关于宏观经济驱动因素与债券定价关系的学术研究
- 量化分析实践：学习使用R语言进行高频金融数据处理与计量建模
- 政策研究支持：分析不确定性、通胀预期等因素对利率与债券市场的影响机制
- 学术写作参考：借鉴论文结果表格的LaTeX排版与呈现方式
