数据集概述
本数据集包含支持论文《Regime-dependent volatility spillover asymmetry in Shanghai and Hong Kong stock markets with forecasting and portfolio inferences》的研究数据与代码，主要用于分析沪港股市区制依赖型波动溢出不对称性，涉及BEKK-GARCH模型、预测及投资组合推断等内容。
文件详解
该数据集包含一个目录及内部两个文件，具体说明如下：
- 目录: Regime-dependent volatility spillover asymmetry in/
- 文件名称: Readme.txt
- 文件格式: TXT (.txt)
- 内容: 说明数据集包含的研究数据与代码，介绍使用WinRATS 10和OxMetrics 9的计算方法，提及区制依赖型溢出指标、BEKK-GARCH模型实现工具及预测流程等。
- 文件名称: Research data.zip
- 文件格式: ZIP (.zip)
- 内容: 压缩文件，包含研究相关的原始或处理后数据及代码文件。
适用场景
- 金融市场研究: 分析沪港股市间波动溢出的区制依赖特征与不对称性
- 计量经济学应用: 验证BEKK-GARCH模型在股市波动溢出研究中的效果
- 投资组合分析: 基于波动溢出特性优化跨市场投资组合配置
- 金融预测研究: 探索股市波动预测模型的构建与评估方法
