数据集概述
本数据集是研究“汇率全球因子结构”的复现代码与配套数据，包含结构化数据文件（MAT、Excel格式）、核心功能代码（MATLAB脚本）及外部依赖库（如CVX凸优化工具），为汇率因子模型的复现与扩展研究提供支持。
文件详解
该数据集包含多个目录和文件，具体说明如下：
- 数据文件目录（data/）：
- MAT格式数据（data/mat_file/）：STB_LTB_EQ_monthly.mat、STB_LTB_EQ_monthly_all.mat等，存储月度汇率相关矩阵数据。
- Excel格式数据（data/csv/）：GlobalFactors.xlsx、HKM_TestAssets.xlsx、carry_dollar.xlsx等，包含全球因子、测试资产、套息美元等结构化数据。
- 核心功能代码目录（functions/core_funcs/）：
- 以.m为后缀的MATLAB脚本，如model_setup.m（模型设置）、model_run.m（模型运行）、data_setup.m（数据设置）等，实现模型核心逻辑。
- 外部依赖库目录（functions/external/cvx/）：
- 包含CVX凸优化工具包，如sedumi、sdpt3求解器，及相关说明文档（README.txt、COPYING.txt）和示例文件。
- 主脚本与报告目录（main/FinalVersion/）：
- script_complete.m：完整复现脚本；FactorSDF_repl.pdf：相关研究报告。
适用场景
- 国际金融研究：分析汇率的全球因子结构及驱动机制。
- 量化模型复现：复现“汇率全球因子结构”研究中的实证结果。
- 因子模型扩展：基于现有框架开发新的汇率因子模型或优化方法。
- 凸优化应用：学习CVX工具包在金融量化模型中的应用。
