数据集概述
该数据集包含美国、日本、加拿大、英国、法国、德国、意大利七国间月度汇率时间序列，以及产出、利率、CPI、经济政策不确定性指数、金融风险指标等解释变量。样本覆盖1999年1月至2025年3月，数据经插值、平滑、对数转换等处理，为汇率与宏观基本面关系研究提供支持。
文件详解
- 文件名称: Exchange rates and fundamentals/FX & fundamental V1.xls
- 文件格式: XLS (.xls)
- 核心内容: 包含七国间月度汇率时间序列，以及产出、3个月利率、CPI、经济政策不确定性指数、隐含股市波动率（VIX）、地缘政治风险指标、美国货币政策不确定性、美国贸易政策不确定性、美国货币政策意外、期限利差、股息收益率等解释变量
数据来源
- 联邦储备银行圣路易斯分行（FRED）
- OECD主要经济指标
- IMF国际金融统计
- 各国统计机构
- policyuncertainty.com
- Caldara–Iacoviello数据集
适用场景
- 汇率决定因素研究：分析宏观经济变量对汇率波动的影响机制
- 金融风险分析：探究经济政策不确定性、地缘政治风险与汇率稳定性的关系
- 货币政策效果评估：评估美国货币政策调整对多国汇率的溢出效应
- 时间序列建模：利用月度宏观数据构建汇率预测模型
- 国际金融市场联动性研究：分析全球主要经济体汇率与基本面的协同变动特征
