数据集概述
本数据集用于论文《Does Investor Sentiment Predict Bitcoin Return and Volatility? - A Quantile Regression Approach》的研究分析，包含支持投资者情绪对加密货币收益及波动率预测作用的相关数据，为探索加密货币市场动态提供量化分析基础。
文件详解
- 文件名称：Revised Dataset.xlsx
- 文件格式：XLSX
- 字段映射介绍：文件为论文研究专用数据集，具体字段信息未提供预览，推测包含投资者情绪指标、比特币收益率、波动率等核心变量，用于分位数回归分析。
数据来源
论文“Does Investor Sentiment Predict Bitcoin Return and Volatility? - A Quantile Regression Approach”
适用场景
- 加密货币市场预测研究: 分析投资者情绪对不同分位数下比特币收益及波动率的预测能力。
- 金融市场情绪分析: 探究加密货币领域投资者情绪与资产价格波动的关联机制。
- 量化金融模型验证: 验证分位数回归方法在加密货币市场预测场景中的适用性与有效性。
- 加密货币投资策略优化: 为基于情绪指标的比特币投资策略制定提供数据支撑。
