数据集概述
本数据集包含金融工程领域的模型校准、蒙特卡洛模拟和期权定价分析相关文件。数据集主要由源代码、校准代码、数据文件和可视化图表组成，涵盖SPX期权定价、模型参数校准、统计测试和模拟分析等内容。总计包含63个文件，其中PDF文档占比最高，主要用于展示分析结果和统计图表。
文件详解
- 模型校准文件
- 文件名称：Calibration.ipynb, model_calibration.pdf, T-Bills Rates.xlsx
- 文件格式：IPYNB, PDF, XLSX
- 字段映射介绍：包含利率曲线数据、模型参数校准过程和结果分析
- 蒙特卡洛模拟文件
- 文件名称：Monte_carlo.pdf, geometric_brownian_motion.py, simulation_class.py
- 文件格式：PDF, PY
- 字段映射介绍：实现几何布朗运动模拟、随机数生成和期权定价模拟算法
- 统计分析文件
- 文件名称：Rolling_correlation.pdf, Normality_test_theoretical_quantiles.pdf, Scaling1.pdf
- 文件格式：PDF
- 字段映射介绍：包含滚动相关性分析、正态性检验、Hurst指数计算等统计测试结果
- 数据文件
- 文件名称：SPX_options.xlsx, SPX contract prices.xlsm, Data.xlsx
- 文件格式：XLSX, XLSM
- 字段映射介绍：包含SPX期权合约价格、标的资产价格和相关金融时间序列数据
- 源代码文件
- 文件名称：Source Code.ipynb, valuation_class.cpython-36.pyc, get_year_deltas.py
- 文件格式：IPYNB, PYC, PY
- 字段映射介绍：包含估值模型实现、时间计算工具和核心算法源代码
适用场景
- 期权定价模型校准: 用于Black-Scholes模型及其扩展模型的参数校准和验证
- 蒙特卡洛模拟分析: 支持金融衍生品定价的风险中性测度下的路径模拟
- 金融时间序列分析: 分析SPX期权价格的时间序列特征和统计属性
- 风险管理建模: 为金融风险管理提供模型验证和压力测试基础
- 量化投资策略研究: 支持基于期权定价理论的量化策略开发和回测
