数据集概述
该数据集包含用于复现Jules van Binsbergen发表于《金融经济学杂志》的论文《基于久期的股票估值：重新评估股市表现与波动性》中所有表格和图表的原始数据与代码文件，支持相关金融分析研究。
文件详解
- 代码文件（.m格式）：
- Main_very_long_term_analysis.m：用于长期分析的主代码文件
- Main_figures_and_tables.m：用于生成论文图表和表格的主代码文件
- 数据文件（.xlsx/.xls格式）：
- Main_data.xlsx：核心数据文件
- Long Term Treasury Fund Duration VUSTX.xlsx：长期国债基金久期数据文件
- Long_term_US_Real_Fig16_17.xls：美国长期实际数据文件（对应论文图16、17）
- Very_long_term_analysis.xlsx：超长期分析数据文件
适用场景
- 金融经济学研究：复现论文结果，验证基于久期的股票估值模型
- 股市波动性分析：研究久期因素对股票市场表现与波动性的影响机制
- 固定收益产品分析：分析长期国债基金的久期特性及市场表现
- 量化金融建模：基于久期理论构建或优化股票估值与风险预测模型
