基于修正Huber损失的因子模型稳健估计数据集

数据集概述

该数据集围绕重尾数据下高维因子模型的稳健分析展开，包含基于修正Huber损失函数与主成分分析结合的方法实现代码及说明文档，涉及金融投资组合的因子分析场景，为相关统计方法研究提供支持。

文件详解

数据集包含文档与代码两类文件，具体说明如下： - 文档文件： - Readme.pdf：PDF格式说明文档，可能包含数据集背景、方法介绍或使用指引 - 代码文件（共7个，R格式）： - code1.R、code2.R、code3.R、code4.R、code5.R、code6.R、code7.R：用于数据生成、参数设置及模拟计算的R语言代码文件

数据来源

Kenneth R. French's website（http://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html）

适用场景

• 统计模型研究：高维因子模型稳健估计方法的复现与验证
• 金融数据分析：投资组合因子结构的实证分析场景
• 计算方法开发：重尾数据下统计模型计算逻辑的实现参考
• 学术研究支撑：相关稳健统计方法论文的补充材料使用