数据集概述
本数据集为研究“科威特证券交易所季节性异常现象再检验”的复现包，涵盖2012至2023年科威特股市多个板块（科威特15指数、 Premier市场、主市场）的日度数据及对应R分析代码，支持复现论文实证结果。
文件详解
该数据集包含数据文件、代码文件和说明文档，具体如下：
- 数据文件（位于Data/目录下）：
- 1Kuwait15PremierPriceIndex.csv：CSV格式，含日期、指数、成交量、收益率等字段
- 3MainMarket20182023.csv：CSV格式，含日期、指数、成交量、收益率等字段
- 4GCCReplication.csv：CSV格式，用于海湾合作委员会市场复现分析的相关数据
- 代码文件（位于Code/目录下）：
- DecomposedReturns(TableA8).R：R脚本，对应论文表A8的分解收益率分析
- Pinto(A10).R：R脚本，对应论文表A10的Pinto方法分析
- DayofTheWeek(Tables1,2,A1,A4,A7).R：R脚本，对应论文表1、2、A1、A4、A7的星期效应分析
- HolidayEffect(Tables5,6,A3,A6).R：R脚本，对应论文表5、6、A3、A6的假日效应分析
- SeasonalEffect(Tables3,4,A2,A5,A9).R：R脚本，对应论文表3、4、A2、A5、A9的季节性效应分析
- 说明文档：
- ReplicationGuide.pdf：PDF格式，复现指南，详细说明各文件用途
数据来源
Boursa Kuwait
适用场景
- 金融市场研究：分析科威特股市季节性异常（星期效应、假日效应等）的演变规律
- 实证金融复现：复现论文关于新兴市场季节性异常现象的研究结果
- 量化投资分析：探索科威特股市日历效应在投资策略中的应用价值
- 区域金融比较：对比海湾合作委员会市场与其他市场的季节性模式差异
