数据集概述
本数据集是论文《劳动力市场事件风险的资产定价影响》的复现数据包，包含复现论文图表所需的全部源数据与代码。论文聚焦劳动力市场特殊事件风险对资产定价的影响，通过模型匹配股权溢价水平与动态特征，验证劳动力市场不确定性对股票收益的预测作用。
文件详解
该数据集由多个文件和目录组成，具体说明如下：
- 说明文档:
- Readme.pdf: PDF格式，位于根目录及复现包目录下，提供数据包整体说明
- stata/README.txt: TXT格式，Stata代码目录的说明文档
- 复现代码文件:
- MATLAB代码: 如c_matlab_pt2.m、a_matlab_pt1.m等.m格式文件，用于模型计算与分析
- Stata代码: 如b_stata.do、predictability_tables.do等.do格式文件，用于统计分析与表格生成
- 工具代码: 位于toolbox目录下，如printpdf.m、texify.m等辅助工具函数
- 数据文件:
- Excel文件: 如state_vector_comparison_table.xlsx、PikettySaezCalcs.xlsx等.xlsx格式文件，包含状态向量对比表、收入分配计算数据等
- CSV文件: BLS_DMF_factor.csv，包含月度劳动力市场因子数据，字段有YEAR（年份）、MONTH（月份）、DMF_PCA_EW（等权重主成分因子）
- 结果文件:
- 图表文件: 如figure1panelB.pdf等.pdf格式文件，为论文图表输出
- 表格文件: 如table3.tex等.tex格式文件，为论文表格输出
- 压缩包: replication_package.zip，包含完整复现包压缩文件
适用场景
- 金融经济学研究: 复现论文关于劳动力市场风险与资产定价关系的研究结果
- 资产定价模型验证: 利用数据包中的模型代码与数据，验证劳动力市场事件风险对股权溢价的影响
- 实证资产定价分析: 使用Stata代码与数据，分析劳动力市场不确定性对股票收益的预测能力
- 宏观金融建模: 参考MATLAB代码，构建包含劳动力市场风险的宏观金融模型
- 学术研究复现: 为相关领域学者提供标准化的研究复现工具与数据支持
