量化投资市场因子预测数据集Ubiquant-lgbm-10foldsDataset-pixyz0130

数据来源：互联网公开数据

标签：金融科技，量化投资，数据集，机器学习，时间序列，投资分析，因子模型，深度学习

数据概述：该数据集来自量化投资领域的市场因子预测任务，记录了金融市场的多维度因子数据，适用于量化策略开发和模型训练。主要特征如下：时间跨度：数据记录的时间范围从2020年到2021年。地理范围：数据覆盖全球主要金融市场的股票交易数据，具体包括多个交易所的股票因子信息。数据维度：数据集包括市场因子、股票特征、时间戳、股票代码、目标变量（收益率）等变量。还包括用于预测的250个市场因子和特征。数据格式：数据提供为CSV格式，便于进行数据处理和分析。来源信息：数据来源于量化投资竞赛平台，已进行标准化和清洗。该数据集适合用于金融科技、量化投资及机器学习等领域，特别是在因子模型构建、时间序列预测及投资策略开发中具有重要应用价值。

数据用途概述：该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：研究与分析：适用于金融市场因子分析、投资策略研究等学术研究，如因子有效性检验、投资组合优化等。行业应用：可以为金融行业提供数据支持，特别是在量化投资策略开发、风险管理及收益预测方面。决策支持：支持投资组合管理、市场趋势预测及量化交易策略制定。教育和培训：作为金融工程、数据科学及机器学习课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解金融市场数据分析和量化投资技术。此数据集特别适合用于探索金融市场因子的预测能力与投资价值，帮助用户实现量化投资策略的优化，提高投资决策的准确性和收益性。