美国10年期零息债券期限溢价数据集

美国10年期零息债券期限溢价数据集 数据来源：互联网公开数据 标签：美国国债,期限溢价,零息债券,利率分析,金融市场,经济指标,联邦储备局 数据概述： 本数据集由Kim和Wright（2005）通过将简单三因子无套利期限结构模型拟合到1990年以来的美国国债收益率中生成，旨在评估长期收益率、远期利率和期限溢价的行为。数据集涵盖了1990年1月2日至2019年9月30日期间的每日观测值，为研究美国利率市场提供了宝贵的数据基础。 数据用途概述： 该数据集适用于金融市场分析、利率策略研究、宏观经济分析等多种场景。研究人员可以利用此数据评估长期利率的动态变化；金融机构可以借助数据进行利率风险管理；政策制定者可以基于数据对货币政策进行评估。此外，数据集也适合用于教育培训，帮助学习者理解利率市场的运作机制和期限溢价的概念。