美国股票市场日度交易数据分析数据集USStockMarketDailyTradingData-luxuchen

数据来源：互联网公开数据

标签：股票市场, 交易数据, 金融分析, 市场行情, 股票价格, 收益率, 时间序列分析, 因子分析

数据概述：该数据集包含来自美国股票市场的日度交易数据，记录了多种股票的交易信息，包括股票代码、交易日期、价格、交易量等。主要特征如下：时间跨度：数据记录的时间范围为2014年至2020年。地理范围：数据主要涵盖美国股票市场。数据维度：数据集包含多个CSV文件，每个文件包含股票的PERMNO（永久号码）、交易日期、SHRCD（股票代码）、EXCHCD（交易所代码）、SICCD（标准行业分类代码）、TICKER（股票代码）、COMNAM（公司名称）、SHRCLS（股票类别）、NAICS（北美行业分类系统）、PRIMEXCH（主要交易所）、PERMCO（公司永久号码）、CUSIP（证券统一识别码）、DLSTCD（退市代码）、FACPR、FACSHR、BIDLO（最低买入价）、ASKHI（最高卖出价）、PRC（收盘价）、VOL（交易量）、RET（收益率）、BID（买入价）、ASK（卖出价）、SHROUT（流通股数量）、OPENPRC（开盘价）、NUMTRD（交易次数）、RETX（剔除分红的收益率）等多个字段。数据格式：数据以CSV格式提供，包含多个文件，分别对应不同的时间段，便于分析和处理。来源信息：数据来源于CRSP数据库，已进行标准化处理。该数据集适合用于股票市场分析、量化投资策略研究和风险管理等领域。

数据用途概述：该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：研究与分析：适用于金融市场、量化投资、风险管理等领域的学术研究，如股票价格预测、投资组合构建、市场异象分析等。行业应用：可以为金融机构、投资公司和资产管理公司提供数据支持，特别是在量化交易策略开发、风险评估和投资决策方面。决策支持：支持投资决策、风险管理和市场分析，帮助用户制定数据驱动的投资策略。教育和培训：作为金融学、投资学、数据科学等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解股票市场。此数据集特别适合用于探索股票价格的波动规律，分析市场趋势，以及开发量化投资策略，帮助用户实现投资回报最大化和风险控制。