数据集概述
本数据集围绕能源期货价格与欧洲碳期货合约间的风险溢出展开，包含风险传导分析、动态相关系数建模及对冲策略评估相关的原始数据与代码文件，支持能源市场对碳市场的风险传递及碳风险对冲有效性研究。
文件详解
该数据集包含15个文件，按类型分为以下几类：
- 数据文件:
- carbon_data.xlsx: Excel格式，包含生成收益率及其他变量的所有原始数据
- CER.mat: Matlab数据格式，CER市场用于MS-DCC-GARCH模型估计的数据文件
- EUA.mat: Matlab数据格式，EUA市场用于MS-DCC-GARCH模型估计的数据文件
- cer_carbon.dat: RATS数据格式，CER市场单变量分析数据文件
- eua_carbon.dat: RATS数据格式，EUA市场相关数据文件
- 代码文件（.m格式，共7个）:
- ms_dcc_mvgarch_full_likelihood.m: MS-DCC-GARCH模型全似然函数计算代码
- EUA_MS_DCC.m: EUA市场MS-DCC模型估计代码
- EUA_MSVAR.m: EUA市场马尔可夫切换向量自回归模型代码
- CER_MSVAR.m: CER市场马尔可夫切换向量自回归模型代码
- CER_MS_DCC.m: CER市场MS-DCC模型估计代码
- ms_dcc_mvgarch_likelihood.m: MS-DCC-GARCH模型似然函数计算代码
- ms_dcc_mvgarch.m: MS-DCC-GARCH模型核心实现代码
- RATS程序文件（.rpf格式，共2个）:
- dcc_garch_eua_lag5.rpf: EUA市场滞后5期的DCC-GARCH模型RATS程序
- dcc_garch_cer_lag3.rpf: CER市场滞后3期的DCC-GARCH模型RATS程序
- 说明文件:
- readme.txt: 数据集说明文档，包含数据与代码文件的用途说明
适用场景
- 能源金融研究：分析能源市场对碳市场的风险溢出效应
- 碳金融工具设计：评估碳风险对冲策略的有效性
- 欧洲碳市场政策评估：研究不同阶段碳市场的风险特征变化
- 金融工程应用：验证MS-DCC-GARCH等动态模型在碳风险对冲中的表现
- 投资决策支持：为碳资产投资组合提供风险对冲策略参考
