数据集概述
该数据集是论文《Fiscal policy and government bond yields: New evidence from the EU》的研究复现资料，包含复现所需的代码、数据、图表等文件，支持对欧盟财政政策与政府债券收益率关系研究结果的复现验证。
文件详解
该数据集按目录结构组织，具体说明如下：
- 根目录文件:
- README.pdf: PDF格式，提供数据说明及复现代码运行的必要指导。
- Stage2目录文件:
- MarginalEffectsDebt.R: R语言代码文件，用于边际效应分析。
- Stage2 main code.do: Stata代码文件，为第二阶段主要分析代码。
- xtcd2.ado: Stata扩展命令文件。
- MarginalEffectsDebt.xlsx: Excel格式，存储边际效应分析结果数据。
- DatasetStage2.xlsx: Excel格式，为第二阶段分析数据集。
- Figures目录文件:
- Figures 4-6.xlsx: Excel格式，存储图表4至6的数据。
- Figure 3.tif: TIFF格式，为图表3的图像文件。
- Figures Appendix 1.xlsx: Excel格式，存储附录图表1的数据。
- Figure 2.tif: TIFF格式，为图表2的图像文件。
- Figure 1.tif: TIFF格式，为图表1的图像文件。
- Stage1目录文件:
- 10Y_bond_yield.xlsx: Excel格式，存储十年期债券收益率数据。
- Class1OLS/Class1OLS.R: R语言代码文件，为第一类普通最小二乘分析代码。
- Class1OLS/Classification1.xlsx: Excel格式，存储第一类分类结果数据。
- Class1Rob/Class1Rob.R: R语言代码文件，为第一类稳健性分析代码。
- Class1Rob/Classification1.xlsx: Excel格式，存储第一类稳健性分类结果数据。
- Class2Rob/Class2Rob.R: R语言代码文件，为第二类稳健性分析代码。
- Class2Rob/Classification2.xlsx: Excel格式，存储第二类稳健性分类结果数据。
- Class3Rob/Class3Rob.R: R语言代码文件，为第三类稳健性分析代码。
- Class3Rob/Classification3.xlsx: Excel格式，存储第三类稳健性分类结果数据。
- Class4Rob/Class4Rob.R: R语言代码文件，为第四类稳健性分析代码。
- Class4Rob/Classification4.xlsx: Excel格式，存储第四类稳健性分类结果数据。
- Class5Rob/Class5Rob.R: R语言代码文件，为第五类稳健性分析代码。
- Class5Rob/Classification5.xlsx: Excel格式，存储第五类稳健性分类结果数据。
适用场景
- 财政政策研究: 分析欧盟财政政策对政府债券收益率的影响机制。
- 实证结果复现: 验证论文中关于财政政策与债券收益率关系的研究结论。
- 计量经济学方法应用: 学习和应用多阶段回归、边际效应分析等计量方法。
- 经济政策评估: 为评估欧盟区域财政政策效果提供数据支持。
