欧洲货币联动与传染研究原始数据集

数据集概述

本数据集是用于复现论文“European Currency Co-Movements and Contagion: Evidence from a Bayesian TVP-(Pseudo)FAVAR Model”结果的原始数据，包含多币种汇率的时间序列数据，为研究欧洲货币联动性与传染效应提供基础数据支持。

文件详解

• 文件名称: data.csv
• 文件格式: CSV (.csv)
• 字段映射:
• DATE: 日期（格式示例：02 Jan 1975）
• AUD: 澳元汇率
• CAD: 加元汇率
• DM: 德国马克汇率
• EUR: 欧元汇率
• GBP: 英镑汇率
• JPY: 日元汇率
• CHF: 瑞士法郎汇率

适用场景

• 货币经济学研究: 分析欧洲货币与主要国际货币的联动模式及传染效应
• 计量经济学应用: 验证贝叶斯时变参数FAVAR模型在汇率分析中的适用性
• 金融市场分析: 探究汇率波动的时间序列特征与跨国传导机制
• 学术论文复现: 支持相关论文研究结果的重复验证与扩展分析