期权定价波动率与收益率分析数据集OptionPricingVolatilityandYieldAnalysisDataset-marwaneelazzouzi
数据来源：互联网公开数据
标签：期权定价, 金融数据, 波动率, 收益率, 市场利率, Black-Scholes模型, 数据分析, 金融建模
数据概述：
该数据集包含模拟的期权定价数据，记录了期权价格与相关金融变量之间的关系，适用于期权定价模型的研究与应用。主要特征如下：
时间跨度：数据未明确时间属性，可视为模拟或静态快照数据。
地理范围：数据未限定地理范围，为金融市场通用数据。
数据维度：包括以下几个关键字段：
moneyness（价内程度）：期权执行价格与标的资产价格之间的关系；
maturity（到期时间）：期权的剩余到期时间；
rate（利率）：无风险利率；
vol（波动率）：标的资产的波动率；
Call_BS（看涨期权价格）：根据Black-Scholes模型计算得到的看涨期权价格；
kfold：用于交叉验证的折叠标识。
数据格式：CSV格式，文件名为foldscsv，便于数据分析和建模。
来源信息：数据来源于模拟生成，用于期权定价模型的研究与测试。
该数据集适合用于金融工程、量化金融和风险管理等领域的研究。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融工程、衍生品定价等领域的学术研究，如Black-Scholes模型、波动率建模、期权定价模型评估等。
行业应用：为金融机构提供数据支持，特别是在期权交易策略开发、风险管理、投资组合优化等方面。
决策支持：支持金融决策，例如期权定价、风险评估和投资组合构建。
教育和培训：作为金融工程、量化金融等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解期权定价原理。
此数据集特别适合用于探索期权价格与影响因素之间的关系，帮助用户实现对期权定价模型的理解与应用。
