全球金融市场历史价格数据集-2005至2020年-arashnic
数据来源：互联网公开数据
标签：股票数据,外汇,期货,加密货币,历史数据,金融分析,回测,金融市场,金融研究
数据概述：
本数据集包含多个金融市场指标的历史价格数据，适用于金融分析和策略回测。数据覆盖了股票指数、外汇对、期货合约、加密货币等类别，时间跨度从2005年至2020年。具体包括：
- 美国标普500指数（SPXUSD）2010年至2018年的分钟级别数据（来源：Histdata）
- 日本日经225指数（JPXJPY）2010年至2018年的分钟级别数据（来源：Histdata）
- 德国DAX 30指数（GRXEUR）2010年至2018年的分钟级别数据（来源：Histdata）
- 欧洲斯托克50指数（ETXEUR）2010年至2018年的分钟级别数据（来源：Histdata）
- 外汇对2005年至2020年的分钟级别数据（来源：Oanda），包括AUD_JPY, AUD_USD, EUR_USD, GBP_USD, USD_CAD
- 加密货币2012年至2020年的分钟级别数据（来源：Bitstamp, Kraken），包括BTC_USD, BTC_EUR, ETH_EUR
- 其他金融指标2005年至2020年的分钟级别数据（来源：Oanda），包括AU200, CORN, DE10YB, FR40, JP225, NAS100, NATGAS, NL25, SOYBN, SPX500, SUGAR, UK10YB, US2000, USB10Y, WHEAT, WTICO, XAU
数据字段包括：日期时间、开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量等。
数据用途概述：
该数据集适用于金融市场的历史研究、交易策略开发和回测、金融数据分析等多种场景。研究人员和交易者可以利用该数据集进行市场趋势分析、风险管理、资产配置、算法交易策略优化等。数据的广泛覆盖性和高时间分辨率使其成为金融研究和实践中的宝贵资源。
