全球金融新闻与股市关联性研究数据集2007-2023

全球金融新闻与股市关联性研究数据集2007-2023 数据来源:互联网公开数据 标签:金融新闻,股市预测,情感分析,因果关系,文本分类,LSTM,金融市场研究

数据概述: 本数据集整合了来自197个国家的经济和金融新闻文章与股市数据,覆盖了2007年至2023年的15年时间跨度,包含160,000条金融市场新闻记录。数据集利用FinBert模型生成新闻的情感评分,并结合因果关系驱动的特征选择技术,旨在增强金融市场的预测准确性和可靠性。

数据用途概述: 该数据集适用于金融市场的预测分析、因果关系研究、文本分类任务等多种场景。研究人员可以利用此数据进行金融市场的趋势预测;投资机构可以借助数据识别市场情绪变化;政策制定者可以基于数据评估金融政策的有效性。此外,数据集也适合用于教育培训,帮助学习者理解金融市场动态及其影响因素。

举例: 数据集中包含2007年至2023年间来自美国的金融新闻记录及其对应的情感评分,这些记录可用于训练LSTM模型,以预测S&P500指数的走势。通过分析新闻中的情感倾向,模型能够捕捉市场情绪的变化,从而提高预测的准确性。

数据与资源

附加信息

字段
版本 1.0
最后更新 四月 15, 2025, 13:16 (UTC)
创建于 四月 15, 2025, 13:16 (UTC)