概述
本数据集包含美国债券市场2002年7月至2022年12月期间的日度交易数据，涵盖超过11万只债券的价格、收益率、风险指标等关键金融指标。数据集专为金融统计分析、风险管理和学术研究设计，特别适用于VaR计算、信用风险评估和债券市场行为分析。
数据规模
行数：21,366,976条记录 列数：22个字段 文件大小：5.74GB 时间跨度：2002年7月1日至2022年12月30日（21年） 债券数量：111,552只不同债券
核心字段定义
价格指标：
- prclean：债券净价（成交量加权平均）
- prfull：债券全价（净价加利息）
- pr：原始交易价格
收益率指标：
- ytm：债券等价收益率（半年复利）
- ytmt：实际收益率
- coupon：债券票面利率
风险指标：
- mod_dur：修正久期（年化）
- convexity：凸性
- cs：信用利差（相对美国国债）
交易数据：
- qvolume：面值交易量
- dvolume：美元交易量
- trd_exctn_dt：交易执行日期
债券属性：
- cusip_id：债券CUSIP标识码
- maturity：到期日
- offering_date：发行日期
- day_count_basis：计息基础
- interest_frequency：付息频率
数据特征
数据完整性高，总体缺失率仅为0.13%。包含从1930年发行至2202年到期的债券，覆盖短期、中期和长期债券品种。价格范围从0.0001至27,887.85美元，收益率分布广泛，适合进行多维度的统计分析和风险建模。
适用场景
金融统计课程教学，特别适用于VaR计算、风险价值评估、信用风险分析、久期匹配策略研究。支持债券投资组合构建、利率风险管理、信用利差分析等实际应用。同时适合学术研究中的实证金融分析、市场微观结构研究和宏观金融政策效应评估。
