数据集概述
本数据集包含Benjamin Golez和Peter Koudijs的论文《Equity duration and predictability》的复现数据包，涵盖研究所需的原始数据文件、分析代码文件及说明文档，支持论文结果的复现与扩展研究。
文件详解
- 说明文档：
- README.pdf：PDF格式，提供数据集和代码的使用说明与项目背景
- 代码文件（.m格式）：
- Figure_1_2_Time_Series.m：生成论文图1、图2的时间序列分析代码
- Table_1_2_Dividend_Strip.m：生成论文表1、表2的股息剥离分析代码
- Table_4_Time_Series.m：生成论文表4的时间序列分析代码
- Table_5_Time_Series.m：生成论文表5的时间序列分析代码
- Table_6_7_Cross_Section.m：生成论文表6、表7的横截面分析代码
- Table_9_Simulations.m：生成论文表9的模拟分析代码
- olsnw.m：普通最小二乘法分析的辅助函数代码
- 数据文件（.xls/.xlsx格式）：
- BBK_Expected_Ret.xls：BBK预期收益数据集
- Dividends_Earnings.xls：股息与收益数据集
- Data_UK_1813_1870.xls：英国1813-1870年数据集
- Data_US_1871_2022.xls：美国1871-2022年数据集
- Data_Summary.xlsx：数据汇总表
- Portfolios_Cross_Section.xlsx：投资组合横截面数据集
数据来源
Benjamin Golez和Peter Koudijs的论文《Equity duration and predictability》复现数据包
适用场景
- 金融学术研究：复现权益久期与收益可预测性的实证结果
- 资产定价分析：研究权益久期对股票收益的预测作用
- 跨市场比较：分析英美两国长期权益市场数据的规律差异
- 量化投资策略：基于权益久期构建收益预测模型与投资组合
