日本股票市场历史价格数据集JapanStockMarketHistoricalPrices-a2277997700
数据来源：互联网公开数据
标签：股票市场, 股票价格, 金融数据, 时间序列分析, 股票交易, 市场预测, 量化投资, 证券代码
数据概述：
该数据集包含来自日本股票市场的历史股票价格数据，记录了多种股票的每日交易信息。主要特征如下：
时间跨度：数据记录的时间范围为2017年。
地理范围：数据覆盖日本股票市场。
数据维度：数据集包括“RowId”（行标识）、“Date”（日期）、“SecuritiesCode”（证券代码）、“Open”（开盘价）、“High”（最高价）、“Low”（最低价）、“Close”（收盘价）、“Volume”（交易量）、“AdjustmentFactor”（调整因子）、“ExpectedDividend”（预期股息）、“SupervisionFlag”（监管标志）和“Target”（目标收益率）等。
数据格式：CSV格式，文件名为stock_prices.csv，易于数据分析和处理。
来源信息：数据来源于公开市场数据，已进行标准化。
该数据集适合用于金融领域的研究，特别是股票价格预测、量化投资策略开发以及市场行为分析。
数据用途概述：
该数据集具有广泛的应用潜力，特别适用于以下场景：
研究与分析：适用于金融工程、量化投资等领域的学术研究，如股票价格预测模型构建、交易策略回测等。
行业应用：可以为金融机构、投资公司提供数据支持，特别是在量化交易、风险管理、投资组合优化等方面。
决策支持：支持投资决策，帮助分析师和投资者评估股票表现，制定投资策略。
教育和培训：作为金融学、投资学等课程的辅助材料，帮助学生和研究人员深入理解股票市场运作机制和数据分析方法。
此数据集特别适合用于探索股票价格的时间序列特征，分析交易量与价格波动之间的关系，以及构建预测模型，从而实现投资决策优化和风险管理。
