数据集概述
本数据集包含论文《Inference on breaks in weak location time series models with quasi-Fisher scores》的配套数据与R代码文件，支持复现论文中的实证结果与图表，涉及弱定位时间序列模型的断点推断方法研究。
文件详解
- 代码文件（.R格式，共6个）：
- puissance.R：用于生成论文中“CUSUM、Nyblom和加权CUSUM检验的功效随断点日期u₀变化”的图1
- ruptureH0.R：用于生成论文表1左侧部分（DGP A-D的经验水平与DGP A-D的功效）
- ruptureH1.R：用于生成论文表1右侧部分（同表1标注内容）
- ruptureH0misspecified.R：论文配套代码文件
- ruptureFXstrucchange.R：论文配套代码文件
- ChangePointDetection.R：论文配套代码文件
- 文档文件：
- readme.txt：提供数据集详细说明
- RuptureEF5.pdf：论文相关PDF文档
- 数据文件：
- eurofxref-hist.csv：CSV格式数据文件，包含日期及多币种汇率数据（如USD、JPY等）
适用场景
- 时间序列分析研究：复现弱定位时间序列模型断点推断的实证结果
- 计量经济学方法验证：验证准Fisher得分在断点检测中的应用效果
- 金融数据分析：利用汇率数据进行时间序列断点检测的案例研究
- 统计软件应用教学：作为R语言实现时间序列断点检验的实践案例
