数据集概述
本数据集包含中国A股市场上证综合指数(SSE Composite Index)自2000年7月至2025年10月的日度交易历史数据,共计超过6100条记录。数据来源于公开金融市场,详细记录了每个交易日的开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额等核心市场指标,是研究中国证券市场长期走势、进行量化分析和策略回测的理想基础数据。
数据内容
数据集由一个CSV文件组成,共包含6,139条记录,每条记录代表上证综合指数在一个交易日的完整表现。数据时间跨度超过25年,覆盖了中国股市多个重要的牛熊周期。数据集包含10个字段,核心价格与成交量指标的数据完整性高,整体缺失率低于百分之零点零一。其中,“换手率”字段基本为空值,不影响核心指标的分析使用。
字段定义
数据集包含以下核心字段类别:
- 时间信息:
- 价格指标:
- 开盘: 当日开盘价
- 收盘: 当日收盘价
- 最高: 当日最高价
- 最低: 当日最低价
- 波动指标:
- 涨跌额: 当日收盘价相较于前一交易日的变动额
- 涨跌幅: 当日收盘价相较于前一交易日的变动百分比
- 交易量指标:
- 成交量(手): 当日市场总成交股数(单位:手)
- 成交金额(万): 当日市场总成交金额(单位:万元)
- 其他字段:
数据特征
该数据集最显著的优势在于其超长的时间跨度,连续记录了超过二十五年的日度数据,为长期市场趋势分析、周期性研究和复杂时间序列建模提供了坚实基础。数据颗粒度为日度,能够精确捕捉市场短期波动和长期演变。核心交易指标如开盘价、收盘价、最高价、最低价及成交量等数据完整性极高,确保了量化分析的准确性和可靠性。数据集覆盖了从2000年至今的完整市场周期,包含了丰富的市场信息,价值密度高。
适用场景
本数据集适用于以下分析与应用场景:
- 金融市场趋势分析: 研究A股市场长期走势、牛熊周期转换规律
- 量化交易策略回测: 基于历史数据开发、验证和优化各类交易算法
- 时间序列预测建模: 构建ARIMA、LSTM等模型以预测股指未来走势
- 市场波动性研究: 分析股指的波动率聚集效应及进行风险评估
- 学术研究与教学: 用于金融学、经济学、数据科学等领域的实证研究和案例教学
- 宏观经济关联分析: 探索股指表现与宏观经济指标之间的相关性
数据来源
公开金融市场数据
