2000至2023年美国3个月国债收益率历史数据集-subhanjan33
数据来源：互联网公开数据
标签：国债收益率,美国,金融数据,经济分析,风险评估,金融建模,金融教育,宏观经济研究
数据概述：
本数据集包含了2000年1月3日至2023年12月31日期间美国3个月国债收益率的历史数据，数据来源于Yahoo Finance。该数据集提供了每日的开盘价、最高价、最低价、收盘价、调整后的收盘价和交易量等信息，对于研究短期利率趋势及其对经济的影响具有重要意义。
数据集结构包括以下字段：
- Date：记录的收益率日期（格式为YYYY-MM-DD）
- Open：给定日期的开盘收益率
- High：给定日期的最高收益率
- Low：给定日期的最低收益率
- Close：给定日期的收盘收益率
- Adj Close：调整后的收盘收益率，已考虑可能的公司行动
- Volume：给定日期的交易量（对于国债通常为0）
数据集经过Python的yfinance库收集，并进行了数据清洗和调整收盘价的转换处理，以确保分析的一致性和准确性。
数据用途概述：
该数据集适用于多种金融分析和建模场景，包括但不限于：
- 利率建模：利用随机模型（如Vasicek模型、Cox-Ingersoll-Ross模型等）建模利率行为
- 风险管理：评估无风险利率以评估投资表现和计算风险溢价
- 经济计量分析：进行时间序列分析以研究趋势、季节性和经济周期
- 金融教育：作为金融和经济学课程的教学资源
- 宏观经济研究：分析短期利率与GDP增长率、通货膨胀率和就业率等宏观经济指标之间的关系
本数据集遵循Creative Commons Attribution 4.0国际许可协议发布，用户可以自由使用、修改和分发数据，只需提供适当的署名。
特别感谢Yahoo Finance提供历史数据，以及Python社区提供的yfinance库，这些都极大地简化了数据的获取和处理过程。
