数据2022年6月17日股票期权交易数据集
数据来源：互联网公开数据
标签：股票期权,交易数据,时间序列,金融数据,数据科学,交易策略
数据概述：
本数据集包含了2022年6月17日股票市场的期权交易数据，涵盖多个股票代码的详细交易信息。该数据集适用于时间序列分析和数据科学技能的练习，特别适合初学者和希望刷新数据科学技能的编码者。
数据用途概述：
该数据集可用于股票期权交易策略的研究、时间序列分析、金融数据分析等多种场景。研究人员和投资机构可以利用此数据集开发交易模型和策略；学习者可以借助数据集进行实践操作，提升数据处理和分析能力。
举例：
- 时间：记录了每个期权交易的时间戳。
- Sym：期权的股票代码，例如AAPL、TSLA、SPY等。
- C/P：表示该期权是看涨期权（Call）还是看跌期权（Put）。
- Exp：期权合约的到期日期。
- Str：期权的行权价格。
- Spot：记录数据时股票的市场价格。
- Bidask：期权合约的买卖价差。
- Orders：该期权合约的总订单数量。
- Volume：记录数据时该合约交易的股票数量。
- Premiums：该期权合约的总花费。
- Open Interest：记录数据时该合约的总持仓量。
- Diff %：股票市场价格与期权行权价格之间的百分比差异。
- ITM：表示该期权合约是否盈利，0表示亏损，1表示盈利。
*请注意，本数据集提供的信息仅供参考，不构成任何金融建议。使用本数据集开发的任何交易策略需自行承担风险。
