"英文标题：Private Equity Fund Performance Attribution Test Dataset
数据集概述
服务于私募投资基金绩效归因模型研发的实验测试资源，聚焦私募投资领域的收益分解、风险贡献等核心绩效维度。
数据覆盖私募投资基金的各类资产配置、交易执行、市场环境等多维度变量，按基金产品、时间周期、归因维度分层组织，颗粒度适配绩效归因模型的精细化测试需求。采用金融投资领域标准化的归因逻辑框架，支持Brinson、Fama-French、Barra等主流归因模型的验证与对比实验。
该数据集是私募投资基金绩效归因模型研发的关键支撑。绩效归因是评估基金管理人投资能力、优化资产配置策略的核心工具，精细化的测试数据可帮助研发团队验证模型的准确性、稳定性与适用性，为私募投资机构的策略优化、投资者沟通、监管合规提供技术基础。
字段详情
数据集包含以下核心字段：
- fund_id：基金标识，唯一编码，用于识别特定私募投资基金产品
- performance_period：绩效周期，格式YYYY-MM，指计算绩效归因的时间区间
- asset_allocation_weight：资产配置权重，单位百分比，指各资产类别在基金组合中的持仓占比
- security_selection_return：证券选择收益，单位百分比，指因个股/个券选择产生的超额收益
- market_timing_return：市场择时收益，单位百分比，指因资产配置调整产生的超额收益
- benchmark_return：基准收益，单位百分比，指对应绩效周期内的基准指数收益率
适用场景
- 金融科技公司研发私募投资基金绩效归因系统，验证模型准确性与稳定性
- 私募投资机构测试内部绩效评估模型，优化资产配置与投资决策流程
- 投资研究机构对比主流绩效归因模型的适用性与局限性
- 监管部门验证私募投资基金绩效披露的合理性与真实性
- 第三方评级机构构建私募基金绩效评估的标准化方法"
