数据集概述
该数据集为碳市场系统性风险定价与气候减缓实证研究提供支持，聚焦投资者对碳定价风险的敏感度在不同市场波动状态下的变化，基于欧洲能源与工业企业股票回报、模拟市场指数回报及碳期货价格数据，运用马尔可夫区制转换模型分析非线性动态特征。
文件详解
- 企业月度股票回报数据（CSV格式）：包含EDF、Engie、TotalEnergies、ArcelorMittal等企业的清洗后月度股票回报数据
- 模拟CAC 40市场回报数据（CSV格式）：模拟的CAC 40指数月度回报数据
- 月度碳期货价格数据（CSV格式）：ICE EUA（欧盟碳排放配额）碳期货月度价格数据
- 复制脚本（mrs.py）：Python脚本，用于加载数据、清洗对齐、估计马尔可夫区制转换模型并生成输出结果
- 可视化文件（PNG格式）：包含企业区制概率图（如EDF_Regime_Probabilities.png、EDF_regime_plot.png）
数据来源
Zenodo存储库
适用场景
- 气候金融研究：分析碳定价风险对能源与工业企业市场表现的影响
- 市场波动分析：探究不同波动状态下投资者风险敏感度的变化规律
- 马尔可夫区制转换模型应用：验证该模型在金融时间序列分析中的适用性
- 碳市场政策评估：为碳市场机制优化与气候减缓政策制定提供实证支持
