数据集概述
本数据集是论文《Do Investor Differences Impact Monetary Policy Spillovers to Emerging Markets?》的复现数据包，包含支持该研究的代码、数据和结果文件，覆盖数据清洗、回归分析、图表生成等研究环节，为复现论文结论提供完整资源。
文件详解
该数据集由多个目录和文件组成，具体说明如下：
- 代码文件（位于Codes/目录下）：
- 格式：.do、.m、.py
- 内容示例：
- master.do：主程序文件，可能用于调用其他代码执行完整复现流程
- clean_data/01_agg_data_clean.do：数据清洗代码
- regressions/04_lp_shs_infopure.do：回归分析代码
- jkshocks_update_ecb_202310/code/main.m：货币政策冲击相关代码
- 数据文件（位于Data/目录下）：
- 格式：.csv、.dta、.xlsx
- 内容示例：
- Intermediate/ECB_SHS_Public_LP_v3.csv：包含投资者结构（如shareICPF_ALL、shareMFI_ALL）和货币政策冲击（shock_short）等字段的中间数据集
- PublicData/debttogdp.dta：公共数据文件，包含债务占GDP比例等宏观经济指标
- PublicData/misc/MPshocksAcosta.xlsx：货币政策冲击相关数据
- 结果文件（位于Results/目录下）：
- 格式：.eps、.tex、.png
- 内容示例：
- desc/Fig4_policyshocks.eps：政策冲击相关图表
- regressions/Fig11.png：回归结果可视化图表
- desc/TblA2a_susta_em.tex：LaTeX格式的表格结果
- 说明文档：
- README：复现说明文档，包含项目版本、作者信息和目录说明
适用场景
- 国际金融研究：分析投资者结构差异对新兴市场货币政策溢出效应的影响机制
- 实证宏观经济学：复现论文中的局部投影（LP）回归等计量分析方法
- 货币政策研究：探究发达经济体货币政策冲击对新兴市场的传导渠道
- 金融市场参与者行为分析：研究不同类型投资者（如ICPF、MFI）的投资行为差异及其宏观影响
